Perfil de volume forex

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.

Explorando o perfil de volume.

No último artigo da série, discutimos ideias robustas de negociação, comparando médias móveis com uma estratégia de quebra de canal, mostrando como o último é de muito maior valor e como usar um sistema de média móvel pode mostrar ótimos resultados em testes de retorno, mas pode ser fatal falho na negociação real.

A estratégia de fuga do canal, embora tenha estatísticas de desempenho menos impressionantes durante o & ldquo; exemplo & rsquo; testando, mostrou desempenho robusto ao longo do tempo, com os mesmos parâmetros fornecendo uma borda robusta, ao longo do tempo.

A razão pela qual os sistemas de fuga de canais resistiram ao teste do tempo é provável porque os mercados tendem a longo prazo e uma nova alta de vários meses sempre terá muito mais significado psicológico do que o cruzamento de duas médias móveis arbitrárias. As descobertas sustentam fortemente o argumento de que qualquer sistema baseado em comportamento previsível de mercado provavelmente será muito mais robusto do que aquele baseado em algoritmos matemáticos arbitrários.

Portanto, neste artigo, vamos explorar outro aspecto explorável do comportamento previsível nos mercados, que é de prazo muito mais curto na natureza; ou seja, quando os comerciantes começam e terminam o dia de negociação. Isso tem sido explorado nos mercados futuros com estratégias como a abertura do intervalo de abertura.

Volume e hora do dia.

Monroe Trout, que ganhou bilhões de negociações sistemáticas, fez algumas observações interessantes sobre os mercados de futuros quando perguntado sobre as horas mais líquidas do dia, em sua entrevista no The New Market Wizard & rsquo; por Jack Schwager.

& ldquo; O período mais líquido é a abertura. A liquidez começa a cair muito rapidamente após a abertura. A segunda hora mais líquida do dia é o fechamento. O volume de negociação normalmente forma uma curva em forma de U ao longo do dia & hellip; De um modo geral, esses padrões se mantêm em quase todos os mercados. É realmente bastante surpreendente.

Como negociar com o perfil de volume.

Em um artigo anterior, introduzimos conceitos-chave no perfil de volume e as várias tendências que surgem ao longo de uma sessão de negociação. Com as plataformas de gráficos avançadas de hoje, praticamente qualquer trader pode acessar esse tipo de análise de mercado para identificar onde ocorreu a atividade de negociação (de preço) e quanto (volume) de negociação ocorreu em cada nível de preço. Aqui, analisamos mais detalhadamente o perfil do volume e explicamos como ele pode ser usado para identificar entradas e saídas comerciais.

Muitos traders estão acostumados a ver o volume como um histograma abaixo de um gráfico de preços. Essa abordagem mostra a quantidade de volume negociado durante cada barra de preços, seja uma barra baseada em tempo (como um minuto) ou uma barra baseada em atividade (como o volume de 144 tick ou 2000-tick). Embora essa seja uma maneira popular de analisar o volume, saber onde o volume ocorre - em termos de preço, em vez de tempo - pode ser mais significativo.

O perfil de volume, plotado no eixo vertical do gráfico de preços, faz exatamente isso: mostra o quanto de atividade de negociação ocorreu em cada nível de preço atingido durante o pregão. Por que isso é útil para os comerciantes? O perfil de volume indica os preços que foram favorecidos pelo mercado, bem como aqueles que foram ignorados, o que pode dar aos comerciantes pistas sobre onde o preço deve ir no futuro próximo.

O perfil de volume é atualizado toda vez que uma nova ordem de negociação no mercado é preenchida e o ponto de controle, área de valor, nós de alto volume e nós de baixo volume são alterados inúmeras vezes durante um determinado pregão - especialmente em instrumentos negociados ativamente. atividade é registrada. À medida que o perfil de volume se desenvolve ao longo do pregão, surgem novos padrões e oportunidades de negociação.

Por exemplo, às 11 horas, após o impulso matinal, o ponto de controle pode estar localizado no topo do gráfico (em direção à sessão alta), apenas para ser substituído posteriormente na sessão com maior volume de negociação movendo o ponto de controle para um preço centrado no gráfico.

Para os operadores ativos, é o perfil de volume em desenvolvimento que é mais relevante. O perfil de volume no final do dia mostrará o histórico de volume, mas não os padrões que poderiam identificar as oportunidades de negociação durante uma sessão de negociação ativa. É essa evolução constante do perfil de volume durante uma sessão de negociação que pode ajudar a formar decisões de negociação.

Sobre o autor.

Jean Folger é o co-fundador e pesquisador de sistemas da PowerZone Trading, LLC.

Essa técnica de "criação de perfil de volume" estranha identifica os pontos de giro do mercado de alta probabilidade para você e mostra instantaneamente as entradas e saídas comerciais de baixo risco.

Jesse Livermore, Charles Dow e Richard Wyckoff.

3 dos comerciantes mais emblemáticos do passado. E eles têm uma coisa em comum:

Todos eles dependem do volume como um princípio básico de suas negociações.

Seguindo esses gigantes & # 39; passos, é hora de os comerciantes de varejo de varejo aprenderem a usar o volume em seus negócios também.

Mas talvez você esteja se perguntando.

É relevante para o mercado de câmbio?

Talvez você tenha ouvido que não há volume real no forex. Em vez disso, temos apenas o volume de ticks, que mede a atividade de negociação dos participantes do mercado durante um determinado período de tempo.

Mas aqui está o kicker:

Pesquisas recentes mostram que há uma alta correlação (alta de 97,9%) entre o volume de carrapatos e o volume real.

Na verdade, aqui está um trabalho de pesquisa que mostra que o volume de ticks é um bom proxy para o volume real negociado em FX.

Agora, se você olhar para os dados brutos que seus corretores fornecem, o que você vê?

Seria algo assim:

Você vê o problema aqui? O mercado oferece duas informações importantes: preço e volume. E se eu tiver que adivinhar, 95% dos traders usam apenas o preço em sua análise e ignoram completamente o Volume, que é igualmente importante.

Isso muda hoje.

Por quê? Porque hoje nós mostraremos a você uma técnica incomum para analisar o volume no mercado de câmbio para identificar pontos de virada de mercado de alta probabilidade e identificar as entradas de comércio e as metas de lucro.

Essa técnica é chamada de Profiling de Volume. E eu acho que a primeira coisa que devo explicar é.

O que exatamente é o perfil de volume?

Perfil de volume é uma representação visual de quanto volume ocorre a cada preço individual durante um determinado período de tempo.

Aqui está um exemplo:

A caixa colorida representa o intervalo de barras no qual esse perfil de mercado é calculado e desenhado. O perfil de mercado consiste em uma série de barras horizontais. E cada barra representa quanto volume ocorre em cada nível de preço durante esse período de tempo.

Você pode notar que sempre há alguns preços nos quais ocorre muita negociação. Isso significa alto volume. E nós chamamos esses níveis de preço: High Volume Nodes (HVN).

Por outro lado, há sempre alguns preços em que ocorre muito pouca negociação. Isso significa baixo volume. E nós chamamos esses níveis de preço: Low Volume Nodes (LVN).

Há também um nível de preço especial em que ocorre a maior negociação. Nós chamamos este nível: Volume Point Of Control (VPOC)

Vamos marcar esses níveis no gráfico para que você possa entender completamente o conceito:

(Este perfil de volume é desenhado usando o nosso novo indicador de arrastar e soltar o perfil de volume)

Algumas coisas que você deve observar: O intervalo de barras englobado no retângulo de alfazema é o período no qual o nosso Perfil de volume é calculado.

O ponto de controle do volume é destacado em turquesa. Os nós de baixo volume são destacados em amarelo. Você também pode notar alguns nós de alto volume que realmente se destacam.

Como mencionado, os nós de alto volume representam zonas de preço onde o comércio pesado ocorreu entre compradores e vendedores. Isso também significa que esses preços são aceitos pelos participantes do mercado. Os compradores estão felizes em comprar e os vendedores estão felizes em vender.

O que é mais importante é que, uma vez que os preços saiam desses nós de alto volume, eles provavelmente atuarão como forte suporte e resistência quando o preço revisitar essas áreas.

Em outras palavras, esses nós de alto volume são magnéticos ao preço.

O preço provavelmente será atraído para os nós de alto volume. E essa característica é inestimável, porque agora você pode planejar seus negócios com antecedência, sabendo quais áreas o preço provavelmente gravitará.

Aqui está um exemplo no gráfico de 4 horas do USD / JPY:

Neste exemplo, o preço fica preso em um período de consolidação por um tempo antes de ir para o lado negativo. Nós desenhamos um perfil de volume para este período de consolidação. A linha vermelha neste gráfico marca o Ponto de Controle de Volume (o Nó de Volume Alto mais significativo de todos) que é o preço onde a maioria das transações ocorre.

Após esse período de consolidação, o preço cai para baixo. Em seguida, ele se levanta novamente até atingir o ponto de controle do volume. E como você pode ver, o preço é muito agressivo após o teste.

Aprendemos duas coisas deste exemplo: Primeiro, nós de alto volume são magnéticos ao preço. Price gosta de ficar em volta desses nós. E isso significa que, uma vez que o preço irrompe dos Nós de Alto Volume, é provável que gravitem novamente para esses níveis e os testem novamente.

E segundo, nós de alto volume geralmente atuam como fortes níveis de suporte e resistência. E, em nossa experiência, na maioria das vezes, o preço vai reagir agressivamente a esses nós de alto volume ao testar novamente.

Aqui está outro exemplo para realmente direcionar esses conceitos para casa:

Agora, vamos falar sobre nós de baixo volume. Estes representam os preços em que ocorre pouca negociação. E isso significa que os participantes do mercado acham que esses preços são injustos.

Quando o preço revisita esses nós de baixo volume, ele se move rapidamente por essas zonas ou é rejeitado muito rapidamente.

Um exemplo de rapidez no preço através dessas zonas:

E aqui está um exemplo de preço rejeitado ao testar esses nós de baixo volume. Embora a probabilidade de o preço saltar de nós de baixo volume seja menor do que o preço que passa nos nós de alto volume, quando isso acontece, geralmente é muito rápido. E isso nos permite usar uma parada mais apertada e esperamos ganhar um comércio rápido:

Agora, vamos discutir o Volume Price Of Control (VPOC). Este é o preço pelo qual a maior negociação ocorreu. Veja este exemplo no gráfico de 30 minutos do USD / JPY:

Neste exemplo, desenhamos o perfil de volume durante um período de várias sessões de negociação. O VPOC deste Perfil de Volume é imediatamente retestado no dia seguinte. E manteve-se forte como apoio. Se você decidisse fazer esse negócio, isso lhe daria uma entrada de baixo risco.

Ainda não falamos sobre um dos recursos mais úteis do Perfil de Volume. E é isso:

Perfil de volume mostra a estrutura do mercado e fornece contexto para a ação do preço atual. E eles te dão pistas de onde grande suporte & amp; os níveis de resistência são.

Por exemplo, dê uma olhada neste gráfico diário:

Neste exemplo, desenhamos um perfil de volume nos últimos 750 dias de negociação. E este Perfil de Volume mostra imediatamente a estrutura do mercado e ajuda você a ver instantaneamente onde estão os grandes níveis de suporte e resistência.

Marcamos esses níveis - que são nós de alto volume do perfil de volume - como linhas horizontais vermelhas neste gráfico. Existem 2 níveis particularmente importantes: Nodo de Alto Volume (1) e Nodo de Alto Volume (2), o que será muito útil quando mudarmos para um período de tempo mais baixo (4 horas neste caso) para encontrar potencialmente entradas e saídas.

Agora, vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas e focar na ação do preço atual:

No período de 4 horas, o preço atual é reteste o nó de volume alto (1). E nos forneceria uma entrada de baixo risco para ir em curto prazo (na direção da tendência de baixa de longo prazo), como esperamos que este Nodo de Alto Volume mantenha como resistência. Além disso, como os preços geralmente gravitam em relação aos nós de alto volume, eu pessoalmente uso o nó de alto volume (2) como minha meta de lucro.

Vejamos como esse comércio funciona:

Como esperado, o preço é rejeitado pelo nó de alto volume (1) e começa a descer agressivamente. Espero que este exemplo ajude você a entender como alguém pode usar o Perfil de volume para determinar possíveis entradas e saídas.

Enquanto este exemplo usa nós de alto volume como possíveis entradas, você sabia disso?

Você também pode usar o Low High Node para identificar entradas de alta probabilidade.

Dê uma olhada neste gráfico EUR / USD de 30 minutos:

Neste exemplo, desenhamos um perfil de volume sobre a ação de mercado de ontem. Preste atenção no Nodo de Baixo Volume que eu destaquei na foto, que se tornaria muito útil mais tarde. Mas primeiro, vamos analisar a atividade de preços de hoje:

Como você pode ver, o preço começa a cair mais baixo. Como sabemos que o preço tende a se mover rapidamente por nós de baixo volume, presumo que, assim que o preço atingir esse nó de baixo volume, ele deslizará rapidamente por essa zona e continuará seu movimento descendente. Então este Nodo de Baixo Volume me daria uma entrada comercial de baixo risco.

E quanto aos objetivos de lucro? É aqui que o Volume Profile é útil, porque:

Você poderia usar o Ponto de Controle de Volume e os Nós de Alto Volume como metas de lucro.

Nesse caso, eu uso o ponto de controle de volume e o nó de alto volume que realço na foto como minhas metas de lucro.

Vejamos como esse comércio funciona:

Como esperado, uma vez que o preço atinge o Nodo de Baixo Volume, ele desliza rapidamente por essa zona e cai de forma agressiva. Ambas as nossas metas de lucro são atingidas rapidamente.

Você notou como o preço fica em torno do nosso objetivo de lucro 2 (que é um nó de alto volume) por um bom tempo? Isso também é esperado, porque lembre-se, nós de alto volume geralmente atuam como ímãs de preço. E o preço gosta de gravitar e ficar em torno dessas áreas.

Isso também significa que, assim que o preço romper essa zona de suporte, ela provavelmente continuará se movendo para baixo. E é exatamente o que acontece neste caso:

Até agora, você já viu o poder de analisar o volume por meio do uso do Perfil de volume. Esses princípios são atemporais. Eles trabalharam há 20 anos. E eles estão trabalhando agora.

Mas a realidade é que não há muitos comerciantes que estão lucrando com o perfil de volume agora. Por quê? Porque não havia nenhum indicador disponível para o mercado cambial que pudesse calcular e exibir esse tipo de perfil de volume.

Até agora. Apresentando

& quot; Arrastar & amp; Drop Volume Profile & quot; Indicador.

É, a meu conhecimento, o primeiro perfil de volume que foi desenvolvido especificamente para o mercado forex.

E todos esses perfis de volume interessantes que você viu acima são desenhados por este & quot; Drag & amp; Drop Volume Profile & quot; indicador.

O & quot; Arrastar & amp; Drop Volume Profile & quot; Indicador ajuda você facilmente desenhar um perfil de volume em qualquer período de tempo que você selecionar.

E é literalmente Drag & amp; Soltar: basta arrastar o indicador sobre o intervalo de barras para o qual você deseja calcular um perfil de volume. E o indicador cuida do resto para você.

Aqui está um pequeno clipe para mostrar exatamente como funciona:

Veja como é fácil?

Para ajustar o intervalo de barras (sobre as quais nosso perfil de volume será calculado e desenhado), basta clicar no canto do perfil de volume e arrastá-lo para onde você quiser. Como isso:

Para selecionar um novo intervalo de barras no qual nosso perfil de volume será calculado e desenhado, basta clicar no centro do perfil de volume e arrastá-lo para um novo local. Como isso:

E eis o que é ainda mais importante:

Nossa & quot; Arrastar & amp; Drop Volume Profile & quot; Indicador instantaneamente mostra todos os níveis de preços críticos: Volume Point Of Control, Alto Volume Nodes, Low Volume Nodes.

Veja este exemplo no período de tempo diário GBP / USD:

Com apenas um glace neste perfil de volume, você saberá instantaneamente onde estão os níveis de preços mais importantes: Volume Point Of Control em azul celeste, High Volume Nodes em azul claro, Mediume Volume Nodes em cinza, Low Volume Nodes em amarelo.

E fica ainda mais emocionante:

Você pode até mesmo ajustar a aparência do indicador da maneira que desejar, usando a conveniente barra de ferramentas do indicador.

É simples: clique no botão esquerdo ou direito para alterar a duração relativa das barras do Perfil de volume. Clique no botão para cima ou para baixo para aumentar / diminuir o número de barras em um determinado perfil de volume.

Você também pode optar por exibir o Perfil de volume à esquerda ou à direita do intervalo de barras selecionado.

Veja um exemplo de dois perfis de volume em um único gráfico: um exibido no lado esquerdo e o outro no lado direito do período selecionado:

Mas talvez a característica mais interessante de todas seja:

Você pode aplicar tantos perfis de volume em seu gráfico quanto desejar.

Isso mesmo, você pode aplicar tantos perfis de volume no gráfico quanto quiser (até 20 em cada gráfico).

Aqui está um exemplo onde eu desenho 3 Perfis de Volume neste gráfico AUD / USD de 30 minutos:

Vamos recapitular todas as coisas legais que o nosso & quot; Arrastar & amp; Drop Volume Profile & quot; indicador pode fazer por você:

"Arrastar e soltar o perfil de volume" é um indicador que funciona para o Metatrader4. E ajuda você a calcular e criar facilmente um perfil de volume para QUALQUER período de tempo selecionado.

É tão fácil quanto arrastar e soltar o Perfil de volume onde você quiser no gráfico.

Com apenas uma olhada no Perfil de volume, você saberá instantaneamente o volume exato negociado a cada preço e onde o suporte e a resistência estão ocultos. E você pode determinar instantaneamente em qual preço ocorre muita negociação. e a que preço ninguém quer comprar ou vender.

Uma vez que um perfil de volume é desenhado, você pode identificar imediatamente áreas importantes (Preço do Volume de Controle, Nós de Alto Volume, Nós de Baixo Volume) que provavelmente apontarão para suporte futuro significativo & amp; zonas de resistência.

E você pode usar essas áreas importantes para identificar as melhores entradas e saídas comerciais possíveis. Isso torna o seu trabalho como um comerciante muito mais fácil. O indicador faz a maior parte do trabalho duro para você.

Mas espere. Nós não somos feitos.

Mais abaixo nesta página, você notará que existem DUAS opções de compra que você pode escolher. Você pode obter o indicador do Perfil de volume do recurso Arrastar e soltar sozinho por um preço insanamente generoso. Damos os 200 primeiros.

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Como usar o perfil de mercado em Forex Trading?

O indicador de perfil de mercado é uma poderosa ferramenta desenvolvida por um trader da CBOT. Seu propósito original era organizar graficamente as informações de preço e tempo obtidas durante uma sessão de negociação de uma maneira útil para os operadores. O mercado Forex de hoje é bem diferente do que o mercado de futuros de commodities estava em 1985, quando Peter Steidlmayer apresentou seu instrumento de gráficos ao público. O MarketMat pode ser uma ferramenta útil para os investidores Forex? Na minha opinião, pode.

Problemas com o Forex.

A principal diferença no mercado de moedas de hoje e no mercado de futuros de 80 é a falta de sessões de negociação diárias. Felizmente, isso não produz nenhum problema real. A falta de fechamento diário estrito e de abertura diária pode ser compensada por um dos seguintes métodos:

Uma janela rolante de 24 horas para o cálculo do perfil de mercado. Cada nova barra, a janela de cálculo do perfil de mercado é deslocado para a direita por uma barra também. Desta forma, um trader está sempre procurando pelo perfil gráfico das últimas 24 horas de negociação. Infelizmente, isso exigiria um recálculo completo de toda a curva com cada nova barra chegando. Janelas de tempo menores e geograficamente limitadas. O mercado Forex opera através de várias sessões de negociação amplamente reconhecidas. Os mais proeminentes são: Londres, Nova York e Tóquio. Um operador que opera principalmente dentro do pregão de Nova York pode usar uma janela de 10 horas com base no NY aberto e próximo para calcular e exibir o Perfil de mercado. Um operador que opera em uma mistura de sessões em Nova York e na Ásia pode usar o intervalo de ambos. O bom é que com este método, o processo de cálculo é muito mais simples do que com uma janela rolante. O ruim é que ele ignora todos os dados de mercado que são deixados de fora das sessões de negociação alvo. Sessões de negociação semanais. Ao contrário dos dias, as semanas no Forex são claramente definidas. A pequena diferença de domingo / segunda-feira aberta e sexta-feira / sábado fecha entre corretores diferentes e provedores de liquidez é pequena o suficiente para ignorar (uma ou duas horas de negociação de pequeno volume). O perfil semanal de mercado é fácil de calcular e oferece muitos dados aos traders. No entanto, raramente é adequado para traders intraday de curto prazo, menos para os cambistas.

Aparentemente, ainda é possível aplicar o perfil de mercado ao mercado de câmbio moderno. A abordagem mais consistente no nosso caso parece ser a terceira, baseada em sessões semanais.

Outra questão importante a ser resolvida ao usar este indicador em análise é se deve ser aplicado à sessão atual & # 8212; e sofrem com a falta de dados durante as primeiras horas & # 8212; ou para a sessão anterior, que poderia ser baseada em dados obsoletos. Na realidade, isso não é problema. Conforme descrito no Guia de seis partes do CBOT, o perfil mais importante é baseado na sessão atual, mas o perfil construído durante o anterior também é relevante e deve ser analisado por um trader.

Além disso, é possível (e útil) examinar vários perfis anteriores de uma só vez, observando como a tendência se desenvolveu em mais de uma área de valor. A análise do Perfil de Mercado em Múltiplas Sessões é também uma chave para detectar áreas de balanço de longo prazo ou para detectar estados de desequilíbrio. Na verdade, os operadores de longo prazo devem analisar os perfis de mercado de muitas sessões para determinar possíveis pontos de entrada e saídas.

O exemplo a seguir mostra o Perfil de mercado calculado para seis sessões semanais do par de moedas EUR / USD:

Como o autor do indicador afirmou, o Perfil de Mercado não deve ser usado como um gerador de sinal de compra / venda. É uma ferramenta para analisar o mercado e obter informações, o que não é evidente no gráfico. Veja como as principais partes dos perfis de mercado podem ser usadas na negociação Forex:

Área de valor & # 8212; a área de aceitação do mercado. O preço passou uma boa quantidade de tempo nesses níveis & # 8212; o mercado gosta disso. As bordas da área de valor formam fortes níveis de suporte e resistência.

Mediana & # 8212; o meio da área de valor oferece um forte ponto de pivô. Ele serve tanto como atrator para o preço quanto como nível de rejeição. A mediana também é chamada de preço justo. Se o mercado está abaixo do nível, é considerado desvalorizado. Se estiver acima da mediana, é supervalorizado.

Áreas de baixo volume & # 8212; caudas longas abaixo e acima da área de valor mostram as áreas de preço rejeitadas pelo mercado. A cauda de baixo está nos dizendo que os compradores de longo prazo superam os vendedores de longo prazo nesses níveis de preço. A parte superior está nos dizendo que os vendedores de longo prazo estão se saindo melhor que os compradores nos respectivos níveis de preço.

Não sou usuário regular do indicador Perfil de mercado. Minha principal estratégia de negociação é baseada em um conceito diferente (padrões gráficos), enquanto minhas outras estratégias são automatizadas com consultores especializados ou usam indicadores fundamentais. Ainda assim, consultei os perfis de mercado de longo prazo em momentos de dúvida quando não tenho informações precisas sobre onde colocar meu pedido de entrada, take-profit ou stop-loss.

Sua opinião.

Se você quiser compartilhar sua opinião sobre qual é a melhor maneira de usar o Perfil de Mercado na negociação FX, use o formulário de comentários abaixo.

Perfil de mercado.

Indicador MetaTrader do perfil de mercado & mdash; é uma implementação clássica do Market Profile que pode mostrar a densidade de preços ao longo do tempo, delineando os níveis de preços mais importantes, a área de valor e o valor de controle de um determinado pregão. Este indicador pode ser anexado a prazos entre M1 e D1 e mostrará o Perfil de Mercado para sessões diárias, semanais, mensais ou mesmo intraday. Prazos mais baixos oferecem maior precisão. Cronogramas mais altos são recomendados para melhor visibilidade. Seis esquemas de cores diferentes estão disponíveis para desenhar os blocos do perfil. Este indicador é baseado na ação de preço nua e não usa nenhum indicador padrão do MetaTrader. Está disponível para as plataformas MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Parâmetros de entrada.

Sessão (padrão = diário) & mdash; sessão de negociação para o perfil de mercado: Diário, Semanal, Mensal ou Intradiário. StartFromDate (default = __DATE__) & mdash; Se StartFromCurrentSession for false, o indicador começará a desenhar perfis a partir dessa data. Isso atrai o passado. Por exemplo, se você definir 2018-01-20 e SessionsToCount for 2, ele desenhará os perfis para 2018-01-20 e 2018-01-19. StartFromCurrentSession (default = true) & mdash; se for verdade, o indicador começa a desenhar a partir de hoje, else & mdash; a partir da data indicada em StartFromDate. SessionsToCount (default = 2) & mdash; por quantas sessões de negociação para desenhar os perfis de mercado. ColorScheme (default = Blue_to_Red) & mdash; esquema de cores para os blocos do perfil: azul para vermelho vermelho para verde verde para azul amarelo para ciano magenta para amarelo ciano para magenta MedianColor (padrão = clrWhite) & mdash; cor do valor de controle (mediana). ValueAreaColor (default = clrWhite) & mdash; cor da borda da área de valor. ShowValueAreaRays (default = false) & mdash; se for verdade, os níveis de preço Alto e Baixo da área de valor da última sessão antes do mais atual serão projetados para o lado direito do gráfico. TimeShiftMinutes (padrão = 0) & mdash; turno de tempo para as sessões, em minutos. O valor positivo moverá o início da sessão para a esquerda; negativo & mdash; para a direita. EnableIntradaySessionN (default = true) & mdash; se true e Session estiver definido como Intraday, o indicador tentará desenhar o perfil de mercado intradiário #N no gráfico. IntradaySessionNStartTime (default = "HH: MM") & mdash; hora de início no formato HH: MM para a sessão intradiária #N. IntradaySessionNEndTime (default = "HH: MM") & mdash; hora final no formato HH: MM para a sessão intradiária #N. IntradaySessionNColorScheme (default = Blue_to_Red) & mdash; esquema de cores para a sessão intradiária #N.

A captura de tela do gráfico mostra os perfis de mercado calculados e exibidos para duas sessões de negociação Forex diárias. O período de tempo é M30 e a sessão diária do lado direito ainda está em andamento. Os preços mais antigos são azuis e os preços mais recentes são vermelhos. As medianas e as áreas de valor são marcadas com as linhas brancas e exibem as áreas de preço mais importantes. Os comerciantes tendem a retornar a essas áreas se o volume do movimento de fuga não for muito alto. A fuga de alto volume dessas áreas significa uma fuga real. Você pode ler mais sobre o Market Profile neste pequeno e-book: Book on Market Profile.

Downloads (ver. 1.07, 2018-02-06)

Discussão.

Atenção! Se você não sabe como instalar este indicador, leia o Tutorial de Indicadores do MetaTrader.

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre este indicador? Você sempre pode discutir o Perfil de mercado com os outros traders e programadores MQL nos fóruns de indicadores.

Perfil de volume.

DEFINIÇÃO.

Perfil de volume é um estudo de gráficos avançado que exibe a atividade de negociação durante um período de tempo especificado em níveis de preço especificados. O estudo (responsável por parâmetros definidos pelo usuário, como número de linhas e período de tempo) representa um histograma no gráfico para revelar níveis de preços dominantes e / ou significativos com base no volume. Essencialmente, Volume Profile leva o volume total negociado a um nível de preço específico durante o período de tempo especificado e divide o volume total em volume de compra ou volume de venda e, em seguida, torna essa informação facilmente visível para o comerciante.

NÍVEIS TÍPICOS DE SIGNIFICÂNCIA.

CÁLCULO.

O QUE PROCURAR.

Níveis de Suporte e Resistência.

A primeira coisa que a maioria dos traders usará o perfil de volume é identificar os níveis básicos de suporte e resistência. É importante observar que usar o Perfil de volume como um identificador para níveis de suporte e resistência é um método reativo. Isso significa que, ao contrário dos métodos proativos (como linhas de tendência e médias móveis) que são baseados na ação e na análise de preços atuais para prever movimentos futuros de preços, os métodos reativos dependem de movimentos de preços e comportamento de volume passados. Métodos reativos podem ser úteis na aplicação de significado ou significância a níveis de preços, onde o mercado já tenha visitado. A análise técnica básica mostrou que um nível de suporte é um nível de preços que suportará um preço em seu caminho para baixo e um nível de resistência é um nível de preço que resiste ao preço em alta. Portanto, pode-se concluir que um nível de preço próximo da base do perfil, que favorece fortemente o lado da compra em termos de volume, é uma boa indicação de um nível de suporte. O oposto também é verdade. Um nível de preço próximo ao topo do perfil, que favorece muito o volume de venda, é uma boa indicação de um nível de resistência.

Nós de volume.

Nós de alto volume (HVN) são picos de volume em ou em torno de um nível de preço. A HVN pode ser vista como um indicador de um período de consolidação. Geralmente, há muita atividade tanto no lado de compra quanto de venda, e o mercado permanece nesse nível de preço por muito tempo, comparado a outros níveis no perfil. Isso pode implicar uma “área de valor justo” para o ativo. Quando o preço se aproxima de uma HVN (ou área de valor justo) anterior, é esperado um período sustentado de movimento lateral. É menos provável que o mercado rompa imediatamente esse preço.

Nós de baixo volume (LVN) são o oposto. Eles são vales (ou quedas significativas) em volume ou em torno de um nível de preços. Nós de baixo volume são geralmente um resultado de uma manifestação de rompimento ou um colapso. Durante um rally ou breakdown, haverá tipicamente uma explosão inicial de volume e, em seguida, uma queda significativa. A queda pode implicar uma “área de valor injusta” para o ativo. Quando o preço se aproxima de um LVN anterior (ou área de valor desleal), é muito mais provável que o mercado suba ou salte desse nível de preço. Por ser visto como uma área de valor injusta, o mercado não passará tanto tempo lá em comparação com outros níveis no perfil.

EXEMPLO DE ESTRATÉGIA.

Assim como com a maioria das outras ferramentas ou estudos, o perfil de volume tem vários usos. Existem muitas estratégias de negociação disponíveis usando o Perfil de Volume como um componente-chave. Abaixo estão os princípios básicos de uma dessas estratégias, com base na comparação do preço de abertura do dia atual com o Perfil de volume do dia anterior.

- Se o dia atual se abrir acima da área de valor do dia anterior (mas ainda abaixo da altura do perfil), procure preço para voltar ao ponto de controle e, em seguida, continue a subir (a direção do dia está aberta). Portanto, durante o retrocesso para o Ponto de Controle, há uma oportunidade de compra.

- Se o dia atual se abrir abaixo da área de valor do dia anterior (mas ainda acima do perfil baixo), procure o preço para retornar ao ponto de controle e, em seguida, continue para a queda (a direção do dia está aberta). Portanto, durante o retrocesso para o Ponto de Controle, há uma oportunidade de venda.

- Se o preço de abertura do dia atual estiver completamente fora do perfil do dia anterior (acima do perfil alto ou abaixo do perfil baixo), isso pode ser visto como um possível corredor na direção do preço de abertura em relação ao intervalo de perfil do dia anterior.

Perfil de volume é uma ferramenta de análise técnica extremamente valiosa que é usada por comerciantes em todos os lugares. A chave para a relevância contínua do perfil de volume é sua versatilidade. É uma ferramenta de gráficos que realmente tem uma ampla gama de usos. Ao contrário de muitos outros estudos, há pouco ou nenhum debate sobre a utilidade do Perfil de Volume. Os dados fornecidos pelo Perfil de Volume são indiscutíveis, deixando para o comerciante encontrar maneiras novas e criativas de usá-lo. Embora em sua forma mais simples, seja um ótimo método reativo para descobrir as áreas tradicionais de suporte e resistência, os comerciantes ainda estão encontrando formas de mapear o indicador de maneiras predicativas ou proativas. Considere o exemplo de estratégia de negociação dado anteriormente no artigo. Poder comparar um evento em tempo real (o dia atual em aberto) com eventos históricos (o perfil de volume do dia anterior) e tomar uma decisão de negociação com base no relacionamento é um ótimo exemplo disso.

COMO USAR COM TRADINGVIEW.

Navegue até tradingview / Na página inicial, insira um símbolo e clique em "Iniciar gráfico". Na barra de ferramentas, na parte superior do gráfico, selecione "Indicadores" e escolha aquele que você gostaria de adicionar ao seu gráfico. O perfil de volume tem três opções diferentes para o tipo de perfil de volume que você deseja usar. Intervalo fixo - permite que o usuário clique e arraste no gráfico para selecionar seu próprio intervalo de tempo personalizado. Volume da sessão - mostra o perfil de volume de cada sessão de negociação. Intervalo visível - mostra o perfil de volume de tudo visível no gráfico. Será dimensionado automaticamente ao rolar. Para fazer alterações em seu indicador, você precisará acessar a janela de formatação. Você pode acessar a janela de formatação clicando no botão "Formatar" azul no cabeçalho do gráfico ao lado do nome do indicador ou clicando com o botão direito do mouse no indicador no próprio gráfico e selecionando "Formatar".

Numero de linhas.

O número de linhas a serem calculadas e mostradas.

Alterna entre mostrar o volume total de cada linha ou dividir cada linha em compras e vendas.

Perfil de volume.

Alterna a visibilidade do indicador.

Largura (% da caixa)

Altera a largura das linhas.

Coloque as linhas à esquerda ou à direita.

Mostrar valores.

Alterna a visibilidade do número real de compras e vendas para cada linha.

Cor do texto.

Determina a cor do texto.

Determina a cor e a opacidade do volume para cima (compra).

Down Volume.

Determina a cor, bem como a opacidade do volume Down (Sells).

PROPRIEDADES

Último valor na escala de preço.

Argumentos no cabeçalho.

Alterna a visibilidade do nome do indicador e configurações no canto superior esquerdo do gráfico.

Escala o indicador para a direita ou para a esquerda.